传递熵

• 类别: 基于熵
• 标签:
• 运行平台/操作系统: windows
• 编译工具及环境: windows
• 版本号: version 1.0
• GitHub下载地址: https://gitee.com/three-poles/Causal-Analysis

方法描述:

它其实就是一个条件分布带来的探测到时间序列间的不对称性。说的学术一点：传递熵是在错误假设传递概率函数为p(in+1|in(k)),而不是p(in+1|in(k),jn(l))的情况下，预测系统状态额外需要的信息。这个信息由Y到X和由X到Y是不对称，这种不对称就带来了，驱动和响应的关系的建立。不过他和granger 因果性检验之间的等价性在一篇工作中已经证明。而且传递熵能对非线性时间序列应用，对这种granger的因果性也很敏感。

• 安装方式：

  运行方式：

  输入变量：

  输出变量：

  二维码：